Skills

Data Engineering Machine Learning Deep Learning C++ Data Science blockchain

Job Specifications

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences:

Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.

Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.

Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références.

Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.

Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.

Objet de la mission :

Dans le cadre du renforcement d’une équipe Front Office en salle des marchés, nous recherchons un Quant Modèle.

Le consultant aura pour responsabilités :

• Définir et développer la théorie des modèles de valorisation pour les produits exotiques sur taux d’intérêt

• Documenter les modèles (hypothèses, méthodologies, limites) dans le cadre des exigences de gouvernance et de validation

• Implémenter les modèles et pricers en C++ dans l’environnement Front Office

• Collaborer étroitement avec les traders et la structuration pour répondre aux besoins métier

• Participer à l’amélioration continue des librairies quantitatives et des outils de pricing

Compétences requises :

• Expertise en modélisation quantitative appliquée aux produits dérivés de taux

• Capacité à concevoir, formaliser et implémenter des modèles de valorisation

• Excellente maîtrise du C++ indispensable

• Expérience en environnement Front Office en salle des marchés

• Bonne compréhension des problématiques de pricing et de risque associées

• Anglais professionnel

Profil :

• Diplômé d’une Grande École d’Ingénieur ou formation équivalente en mathématiques appliquées / finance quantitative

• Minimum 5 ans d’expérience en tant que Quant Modèle au sein d’une banque d’investissement (Front Office)

• Expérience confirmée sur les produits de taux

• Rigueur analytique, autonomie et capacité à interagir avec des interlocuteurs métiers exigeants

About the Company

Lunalogic is an independent French advisory firm, established for more than twenty years on the international market. Leader in advising financial actors (historical banks, management companies, fintech or insurance companies), recognized for its ability to tackle all the challenges of the sector, Lunalogic is committed to excellence and operates in line with its clients' best interests. Know more